多项选择题
下列选项关于计算VaR值的相关参数选择:置信水平、持有期的说法,正确的是 ( )。
A.用来决定与风险相对应的资本,置信水平应取高
B.纯粹用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平可以适当放低
C.使用者是监管者,取决于其资产组合的特性,如果资产组合变动频繁,时间间隔要短
D.使用者是经营者,取决于成本和收益,时间间隔越短,成本越高
E.商业银行对交易账户一般每日计算VaR,是因为其资产组合变动频繁
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试题
多项选择题
在操作风险监测过程中建立的因果分析模型是对操作风险的( )方面进行历史统计,并形成相互关联的多元分布。
A.风险诱因
B.风险指标
C.损失事件
D.风险发生时间
E.损失金额
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多项选择题
信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型,利用可观察的借款人特征变量计算出一个数值来代表债务人的信用风险,并将借款人的归类于不同的风险等级,对法人客户而言,可观察到的特征变量包括( )。
A.收入
B.资产
C.现金流量
D.财务比率
E.年龄
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