单项选择题

( )的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的未来损益分布。利用 分位数给出一定置信度下的VaR估计。

A．名义值法
B．德尔塔一正态分布法
C．历史模拟法
D．蒙特卡罗模拟法
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单项选择题
测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失属于( )的内容。
A．VaR方法
B．名义值法
C．波动性方法
D．敏感性方法
单项选择题
现代风险管理强调采用以VaR为核心，辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合，与传统风险管理相比，其优势不包括( )。
A．VaR限额是动态的，可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化
B．VaR考虑了不同组合的风险分散效应
C．VaR方法计算简便，需要的样本数据比较少
D．VaR限额结合了杠杆效应
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