单项选择题

（）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。

A.局部估值法
B.德尔塔-正态分布法
C.历史模拟法
D.蒙特卡罗模拟法

<上一题目录下一题>

热门试题

单项选择题

国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（）。

A.90%～99%
B.90%～95%
C.95%～99%
D.95%～99.9%

单项选择题

（）是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。

A.名义值法
B.敏感性法
C.波动性法
D.VaR法

相关试题