历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（）分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。

（）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。

A.局部估值法
B.德尔塔-正态分布法
C.历史模拟法
D.蒙特卡罗模拟法

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国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（）。

A.90%～99%
B.90%～95%
C.95%～99%
D.95%～99.9%

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