单项选择题

投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为3000点，年股息连续收益率为3％，无风险连续利率为6％，则该远期合约的理论点位为（）

A.3068.3
B.3142.5
C.2950.7
D.1749.4

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热门 试题

多项选择题
下面选项中关于Vega的性质说法正确的有（）。

A.波动率与期权价格成正比
B.平价期权对波动率变动最为敏感
C.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感。
D.期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
多项选择题
影响期权的因素主要有（）。

A.标的资产的价格
B.标的资产价格波动率
C.无风险市场利率
D.期权到期时间
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