单项选择题

不分红股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元，实际价格为6美元，股票价格为51美元，连续复利的无风险利率为6%，到期时间为一年。若该股票一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元，那么该期权的价格是多少（）

A.2.09美元
B.9.91美元
C.7.00美元
D.6.00美元

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热门 试题

单项选择题
若股票价格（不支付股息）为50美元，两年期欧式看跌期权的执行价格为54美元，无风险率为3%（连续复利）。请问该期权的下限是多少（）

A.2.86美元
B.3.86美元
C.4.00美元
D.0.86美元
单项选择题
已知股票价格是67美元 股。当期权价格为4美元 股时，交易者以70美元 股的执行价格卖出5份该股票的看跌期权合约，合约规模为100股 份。当股票价格为69美元 股时，期权被行使。请问该交易者的净利润或亏损是多少（）

A.损失500美元
B.损失1000美元
C.损失1500美元
D.收益1500美元
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