单项选择题

若股票价格（不支付股息）为50美元，两年期欧式看跌期权的执行价格为54美元，无风险率为3%（连续复利）。请问该期权的下限是多少（）

A.2.86美元
B.3.86美元
C.4.00美元
D.0.86美元

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单项选择题
已知股票价格是67美元 股。当期权价格为4美元 股时，交易者以70美元 股的执行价格卖出5份该股票的看跌期权合约，合约规模为100股 份。当股票价格为69美元 股时，期权被行使。请问该交易者的净利润或亏损是多少（）

A.损失500美元
B.损失1000美元
C.损失1500美元
D.收益1500美元
单项选择题
一个投资者有在交易所交易的看跌期权，可以20美元卖出100股，每股有1美元的现金红利。关于投资者对期权的持有情况，以下哪项是正确的（）

A.看跌期权，以19美元卖出100股
B.看跌期权，以19.05美元卖出105股
C.看跌期权，以20美元卖出100股
D.看跌期权，以19美元卖出105股
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