GBDT是一个应用很广泛的算法，可以用来做分类和（）

A.以软、硬信息分析为基础
B.交叉检验为判断方法
C.通过大数据模型，来评估贷款人的信贷情况
D.劳动密集型业务为结果

A.对损失函数Loss Funtion的搜索算法进行改进
B.增加了模型复杂度函数（正则化函数）
C.加入了并行计算框架以改进搜索速度
D.使用了前向分布算法进行迭代

A.区间估计法
B.最小二乘估计法
C.极大似然估计法
D.最大后验估计法

A.对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行现场检查，制定现场检查程序，规范现场检查行为
B.依照法律、行政法规制定银行业金融机构的审慎经营规则
C.监督管理银行间同业拆借市场、银行间债券市场、银行间票据市场、银行间外汇市场和黄金市场及上述市场的有关衍生产品交易
D.对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行非现场监管

A.基本指标法也称单一指标法，它不区分金融机构的经营范围和业务类型。它将单一的风险暴露指标与一个固定的百分比相乘得出监管资本要求
B.标准法是单一指标法的一种改进方法，它与单一指标法的不同之处在于标准化法将金融机构的业务划分为7个业务类别
C.标准法对风险较为敏感，能够促进银行操作风险管理的进一步发展
D.高级计量法在1988年的巴塞尔协议中就提出来了

A.当利率敏感性缺口为零时，利率敏感性比率等于1；利率敏感性缺口为正时，利率敏感性比率小于1；当利率敏感性缺口为负时，利率敏感性比率大于1。
B.利率敏感性缺口管理办法的积极性策略是指，保持利率敏感性资产与利率敏感性负债之间的平衡，使缺口值为0或很小。
C.采取积极策略的关键问题在于利率预测的准确性。
D.利率敏感性却管理与持续期缺口管理策略相比，前者更为科学合理。

A.真实票据理论
B.资产转换理论
C.预期收入理论
D.购买理论

A.Credit Metrics模型认为市场风险与信用风险高度相关，因此，可以仅估计信用风险
B.Credit Risks+模型是应用保险经济学中的保险精算方法来计算债务组合的损失分布
C.Credit Risks+模型集合于违约分析，所需要估计变量很少，只需要违约率、违约波动率和损失的严重性
D.Credit Risks+是由McKinsey公司于1998年应用计量经济学理论和蒙特卡罗模拟法，从宏观经济环境的角度来分析债务人的信用等级迁移，开发出的一个多因素信用风险度量模型

A.专家评定法的缺点就是主观性太强
B.Z评分模型算出的分值越大，违约概率就越大
C.无论是Z评分模型还是ZETA模型都无法计量企业表外的信用风险
D.无论是Z评分模型还是ZETA模型都忽视了各项资本*市场的指标