单项选择题
A.真实票据理论 B.资产转换理论 C.预期收入理论 D.购买理论
A.Credit Metrics模型认为市场风险与信用风险高度相关，因此，可以仅估计信用风险 B.Credit Risks+模型是应用保险经济学中的保险精算方法来计算债务组合的损失分布 C.Credit Risks+模型集合于违约分析，所需要估计变量很少，只需要违约率、违约波动率和损失的严重性 D.Credit Risks+是由McKinsey公司于1998年应用计量经济学理论和蒙特卡罗模拟法，从宏观经济环境的角度来分析债务人的信用等级迁移，开发出的一个多因素信用风险度量模型
A.专家评定法的缺点就是主观性太强 B.Z评分模型算出的分值越大，违约概率就越大 C.无论是Z评分模型还是ZETA模型都无法计量企业表外的信用风险 D.无论是Z评分模型还是ZETA模型都忽视了各项资本*市场的指标