单项选择题

进行Delta中性套期保值，Gamma的绝对值较高的头寸，风险程度也较（），而Gamma绝对值较低的头寸，风险程度越（）

A.高，高
B.高，低
C.低，低
D.低，高

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单项选择题
某客户持有股票指数看涨期权多头，下列操作中，可以使其组合达到Delta和Gamma同时中性的是（）

A.做空股指期货
B.做空看跌期权并卖出适当的股指期货
C.做多看跌期权并卖出适当的股指期货
D.做空看跌期权并买入适当的股指期货
单项选择题
行权价2300点的平值看跌期权，其Gamma值是0.005，Delta值是-0.5，假设标的资产价格从2300点涨到2310点，那么请问新的Delta值大约是（）
A.-0.495
B.-0.45
C.-0.55
D.-0.505
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