单项选择题

某客户持有股票指数看涨期权多头，下列操作中，可以使其组合达到Delta和Gamma同时中性的是（）

A.做空股指期货
B.做空看跌期权并卖出适当的股指期货
C.做多看跌期权并卖出适当的股指期货
D.做空看跌期权并买入适当的股指期货

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
行权价2300点的平值看跌期权，其Gamma值是0.005，Delta值是-0.5，假设标的资产价格从2300点涨到2310点，那么请问新的Delta值大约是（）
A.-0.495
B.-0.45
C.-0.55
D.-0.505
单项选择题
2014年2月24日沪深300指数收于2214.51，下列期权中，Gamma值最大的是（）。
A.3月到期的行权价为2200的看涨期权
B.3月到期的行权价为2250的看跌期权
C.3月到期的行权价为2300的看涨期权
D.4月到期的行权价为2250的看跌期权
相关试题