按执行价格与标的物价格的关系，期权可分为（）。

A．看跌期权和看涨期权的到期月份相同
B．期货合约到期月份与期权合约到期月份相同
C．期货价格应尽可能接近期权的执行价格
D．看跌期权和看涨期权的执行价格不同

A.垂直套利
B.跨式套利
C.宽跨式套利
D.蝶式套利

A.能够用于标的资产的预期收益率和波动率的函数形式比较复杂的情况
B.测算精度依赖于模拟运算的次数
C.只能用于欧式期权的估价，而不能用于美式期权
D.以上均正确

A.所谓的二叉树是指标的资产价格的变化只存在两种可能性，也就是说标的资产的价格未来只存在两种可能的新价格
B.二叉树模型可以用来对典型的不支付红利的欧式期权公平定价
C.可以将该模型修改后对美式期权及支付红利期权定价
D.二叉树模型可以对美式期权及支付红利期权定价

A.权利金
B.标的资产的跌幅
C.执行价格
D.标的资产的涨幅

A．不具有内涵价值，也不具有时间价值
B．不具有内涵价值，具有时间价值
C．具有内涵价值，不具有时间价值
D．既具有内涵价值，又具有时间价值

A.0是时间经过的风险度量指标
B.无论看涨期权或看跌期权，时间经过都会造成期权理论价值下降
C.期权多头的Theta值为正值，即到期期限减少，期权的价值也相应减少
D.期权空头的Theta值为正值，即对期权的卖方来说，每天都在坐享时间价值的收入

A.是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标
B.数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的二阶导数
C.Gamma的绝对值越小，表示风险程度高；Gamma的绝对值越大，表示风险程度越小
D.看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值，通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0

A.实值期权的Delta>平值期权的Delta>虚值期权的Delta
B.实值期权的Delta=平值期权的Delta=虚值期权的Delta
C.实值期权的Delta<平值期权的Delta<虚值期权的Delta
D.实值期权的Delta>平值期权的Delta=虚值期权的Delta

A.执行价格为300元/吨，市场价格为350元/吨的小麦买入看涨期权
B.执行价格为300元/吨，市场价格为350元/吨的小麦卖出看跌期权
C.执行价格为300元/吨，市场价格为350元/吨的小麦买入看跌期权
D.执行价格为350元/吨，市场价格为300元/吨的小麦买入看涨期权