单项选择题

每一时期的总理赔额S 服从复合泊松分布，理赔强度的密度函数为f（y）=5y -6，y ＞1。样本数的完全可信标准要求S 在0.05E（S）范围内波动的概率为0.9。如果相同的风险数运用的频数变量N ，则每一个风险期的理赔次数在100r ％E（N）内波动的概率为0.95，则r=（）。

A.0.0265
B.0.0356
C.0.0577
D.0.0596
E.0.0968

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热门 试题

单项选择题
保险公司承保的某风险的索赔额随机变量的先验分布是参数为a ，β=9的帕累托分布，参数a 的概率分布如表所示。现观察到此风险的索赔额为18，则该风险下次索赔额大于20的概率为（）。

A.0.4243
B.0.2644
C.0.1923
D.0.0423
E.0.0323
单项选择题
用分数乘积法产生参数为0.5的泊松分布随机数。假设生成的一列均匀分布随机数为0.81899，0.81953，0.35101，0.68379，0.10493，0.83946，0.35006，0.20226，0.16703，则产生的泊松分布随机数为（）。

A.1，2，0，1，0
B.2，1，0，1，0
C.1，2，1，0，0
D.3，2，2，1，1
E.2，1，1，0，0
单项选择题
设p 的先验分布为（0，1）上的均匀分布，已知x 1，x 2，…，x n 是来自总体分布为二点分布的样本，二点分布的参数为p ，并且已知后验分布的均值为1 4，以下结论正确的一项为（）。

A.∑Xi =1，n=2
B.∑X i =1，n=4
C.∑X i =0，n=2
D.∑X i =0，n=4
E.∑X i =0，n=6
单项选择题
我们得到某公司的年度收益率数据如下：22％，5％，-7％，11％，2％，11％，则该样本的标准差为（）。

A.0.96%
B.8.8%
C.9.2%
D.9.4%
E.9.8%
单项选择题
假设损失X 的分布如表所示，则该损失分布的95％，90％，80％分位数分别为（）。

A.10，10，0
B.50，10，0
C.100，50，10
D.10，0，0
E.100，50，0
单项选择题
对于某一给定的投资组合，期望收益率为9％，标准差为16％，β值为0.8。市场组合的期望收益率为12％，标准差为20％。无风险收益率为3％。则该投资组合的Jensen’s alpha 值为（）。

A.-1.2%
B.-1.52%
C.0
D.1.2%
E.1.52%
单项选择题
已知损失分布服从参数为μ=5，σ=2的对数正态分布，则CTE 0.9=（）。

A.8123
B.8693
C.8256
D.8376
E.8489
单项选择题
假设某保险业务的累积损失S 服从复合泊松分布，泊松参数为20。而每次损失的金额服从均值为100的指数分布。用正态近似方法，则累积损失的99％分位数为（）。

A.3015
B.3258
C.2450
D.3471
E.3515
单项选择题
某公司成功推出新产品的概率是20％，则200个新产品推出的过程中成功个数的标准差为（），假设服从二项分布。

A.1.3654
B.4.8596
C.5.6569
D.9.6569
E.32
单项选择题
假设损失X 服从正态分布N （33，1092），95％CTE 为（）。

A.255
B.258
C.261
D.264
E.267
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