单项选择题

用分数乘积法产生参数为0.5的泊松分布随机数。假设生成的一列均匀分布随机数为0.81899，0.81953，0.35101，0.68379，0.10493，0.83946，0.35006，0.20226，0.16703，则产生的泊松分布随机数为（）。

A.1，2，0，1，0
B.2，1，0，1，0
C.1，2，1，0，0
D.3，2，2，1，1
E.2，1，1，0，0

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热门试题

单项选择题

设p 的先验分布为（0，1）上的均匀分布，已知x 1，x 2，…，x n 是来自总体分布为二点分布的样本，二点分布的参数为p ，并且已知后验分布的均值为1 4，以下结论正确的一项为（）。

A.∑X_i =1，n=2
B.∑X _i =1，n=4
C.∑X _i =0，n=2
D.∑X _i =0，n=4
E.∑X i =0，n=6

单项选择题

我们得到某公司的年度收益率数据如下：22％，5％，-7％，11％，2％，11％，则该样本的标准差为（）。

A.0.96%
B.8.8%
C.9.2%
D.9.4%
E.9.8%

单项选择题

假设损失X 的分布如表所示，则该损失分布的95％，90％，80％分位数分别为（）。

A.10，10，0
B.50，10，0
C.100，50，10
D.10，0，0
E.100，50，0

单项选择题

对于某一给定的投资组合，期望收益率为9％，标准差为16％，β值为0.8。市场组合的期望收益率为12％，标准差为20％。无风险收益率为3％。则该投资组合的Jensen’s alpha 值为（）。

A.-1.2%
B.-1.52%
C.0
D.1.2%
E.1.52%

单项选择题

已知损失分布服从参数为μ=5，σ=2的对数正态分布，则CTE 0.9=（）。

A.8123
B.8693
C.8256
D.8376
E.8489

单项选择题

假设某保险业务的累积损失S 服从复合泊松分布，泊松参数为20。而每次损失的金额服从均值为100的指数分布。用正态近似方法，则累积损失的99％分位数为（）。

A.3015
B.3258
C.2450
D.3471
E.3515

单项选择题

某公司成功推出新产品的概率是20％，则200个新产品推出的过程中成功个数的标准差为（），假设服从二项分布。

A.1.3654
B.4.8596
C.5.6569
D.9.6569
E.32

单项选择题

假设损失X 服从正态分布N （33，1092），95％CTE 为（）。

A.255
B.258
C.261
D.264
E.267

单项选择题

假设损失X 服从正态分布N （33，1092），99％CTE 为（）。

A.320
B.324
C.328
D.332
E.336

单项选择题

设损失X 服从正态分布N （33，1092），则该损失分布的99％分位数（）。

A.2.32
B.186.57
C.241.57
D.286.57
E.312.57

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