多项选择题

利用二叉树模型计算欧式看涨期权价格时，与下列哪些因素无关？（）

A.投资者的风险厌恶程度
B.股票实际上涨或下跌的概率
C.股票价格的风险中性概率
D.投资者对未来股票价格涨跌概率的预期

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单项选择题
在无套利市场中，考虑一个1年期的看涨期权，假设股票当前价格为50元，以后价格为单步二叉树模型，股票价格或者按比率上升10%，或者按比率下降10%，期权的执行价格为50，无风险连续利率为5%，则该期权当前的价格应该为（）

A.0
B.2.5
C.5
D.3.6
单项选择题
‏如果一个投资者是风险喜好的，他选择了一个ST股进行投资，他对ST股的期望收益为10%，并购买了一份该ST股的看跌期权进行保护，设无风险利率为4%，他利用风险中性定价原理进行了期权的估值，则在定价时，他使用的折现率为（）

A.4%
B.6%
C.7%
D.10%
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