单项选择题

‏如果一个投资者是风险喜好的，他选择了一个ST股进行投资，他对ST股的期望收益为10%，并购买了一份该ST股的看跌期权进行保护，设无风险利率为4%，他利用风险中性定价原理进行了期权的估值，则在定价时，他使用的折现率为（）

A.4%
B.6%
C.7%
D.10%

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单项选择题
考虑一个股票的期权，当前该股票价格为50美元，期权执行价格为52美元，假设未来股票价格变化服从或者按比率上升20%，或者按比率下降20%的两步二叉树，每个步长为一年，已知无风险利率为5%，则为期权定价时，使用的每步的风险中性概率为（）

A.股价单步上涨概率为0.625，下跌概率为0.375
B.股价单步上涨概率为0.39，下跌概率为0.61
C.股价单步上涨概率为0.5，下跌概率为0.5
D.股价单步上涨概率为0.375，下跌概率为0.625
单项选择题
下列哪些不是Black-Scholes期权定价模型的基本假设？（）

A.在衍生证券有效期内，标的资产可以有现金收益支付
B.允许卖空标的证券
C.不存在无风险套利机会
D.证券价格遵循几何布朗运动
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