单项选择题

当前股价为78元，投资者持有股票空头，若他以3元买入行权价为83元的对应看涨期权来锁定股票价格上涨风险，则该组合的最大损失被锁定在（）。

A.6元
B.7元
C.8元
D.9元
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热门 试题

单项选择题
某投资者预计未来一段时间市场波动将会加剧，应采取的投资策略是（）。

A.买入市场指数的平值看涨期权，卖出平值看跌期权
B.买入市场指数的平值看跌期权，卖出平值看涨期权
C.买入指数对应的平值看涨期权，买入平值看跌期权
D.卖出指数对应的平值看涨期权，卖出平值看跌期权
单项选择题
某投资经理对其投资组合实施被动跟踪指数的投资策略，假设他预计下一阶段指数将会上涨，但涨幅有限，并且该投资经理放弃未来指数大幅上涨可能带来的收益而获得部分对指数下跌的补偿，应采取的策略为（）。

A.买入指数对应的看涨期权
B.卖出指数对应的看涨期权
C.买入指数对应的看跌期权
D.卖出指数对应的看跌期权
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