单项选择题

某股票每年的价格上升系数为1.1,下降系数为0.9,假设无风险利率为5%。该股票价格上涨和下跌的风险中性概率分别为()。

A.0.75和0.25
B.0.25和0.75
C.0.5和0.5
D.1和0
<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
当前股价为78元,投资者持有股票空头,若他以3元买入行权价为83元的对应看涨期权来锁定股票价格上涨风险,则该组合的最大损失被锁定在()。
A.6元
B.7元
C.8元
D.9元
单项选择题
某投资者预计未来一段时间市场波动将会加剧,应采取的投资策略是()。

A.买入市场指数的平值看涨期权,卖出平值看跌期权
B.买入市场指数的平值看跌期权,卖出平值看涨期权
C.买入指数对应的平值看涨期权,买入平值看跌期权
D.卖出指数对应的平值看涨期权,卖出平值看跌期权

相关试题
  • 相对于交易所交易标准期权合约,场外期权可...
  • 假设某投资者持有期权投资组合,以下所列出...
  • 某投资者卖出执行价为3000的沪深300...
  • 某交易者在3月初以0.0471元的价格买...
  • 某交易者在3月初以0.0750元的价格卖...