单项选择题

案例分析题

某股票预计在2个月和5个月后分别派发股息1元/股，该股票目前价格是30元/股，所有期限的无风险连续利率均为6%，某投资者持有该股票6个月期的远期合约空头。

若交割价格等于远期价格，则远期合约的价值是（）元。

A.0
B.28.19
C.28.89
D.29.19

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单项选择题
该远期价格等于（）元。

A.28.19
B.28.89
C.29.19
D.29.89
单项选择题
假设一只无红利支付的股票价格为20元 股，无风险连续利率为10%，该股票3个月后9到期的远期价格为（）元 股。

A.19.51
B.20.51
C.21.51
D.22.51
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