案例分析题

某股票预计在2个月和5个月后分别派发股息1元/股，该股票目前价格是30元/股，所有期限的无风险连续利率均为6%，某投资者持有该股票6个月期的远期合约空头。

该远期价格等于（）元。

假设一只无红利支付的股票价格为20元 股，无风险连续利率为10%，该股票3个月后9到期的远期价格为（）元 股。

A.19.51
B.20.51
C.21.51
D.22.51

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假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的沪深300指数期货头寸（假设期货保证金率为10%），同时将剩余资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益2340万元，忽略交易成本，且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。

A.5.2320
B.5.2341
C.5.3421
D.5.4321

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