单项选择题

与CAPM模型相比,套利定价理论:()。

A.要求市场均衡
B.使用以微观变量为基础的风险溢价
C.指明数量并确定那些能够决定期望收益率的特定因素
D.不要求关于市场资产组合的限制性假定

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热门 试题

单项选择题
如果X与Y都是充分分散化的资产组合,无风险利率为8%: 根据这些内容可以推断出资产组合X与资产组合Y:()。

A.都处于均衡状态
B.存在套利机会
C.都被低估
D.都是公平定价的

单项选择题
贝塔与标准差作为对风险的测度,其不同之处在于贝塔测度的:()。

A.仅是非系统风险,而标准差测度的是总风险。
B.仅是系统风险,而标准差测度的是总风险。
C.是系统风险与非系统风险,而标准差只测度非系统风险。
D.是系统风险与非系统风险,而标准差只测度系统风险。

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