单项选择题
如果X与Y都是充分分散化的资产组合,无风险利率为8%:
根据这些内容可以推断出资产组合X与资产组合Y:()。
A.都处于均衡状态
B.存在套利机会
C.都被低估
D.都是公平定价的
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试题
问答题
假定市场可以用下面的三种系统风险及相应的风险溢价进行描述: 特定股票的收益率可以用下面的方程来确定: r=15%+1.0I+0.5R+0.75C+e 使用套利定价理论确定该股票的均衡收益率。国库券利率为6%,该股票价格是低估还是高估了?解释原因。
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问答题
人们期望通过某些因素来确定风险收益。而套利定价理论本身并不能提供关于这一问题的指导。那么,研究人员该如何确定哪些因素是值得研究的呢?例如,为什么说对于检测风险溢价,行业的生产是一种合理的因素呢?
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