单项选择题

若利率为0，执行价格为50美元、期限为一年的欧式看涨期权价格为6美元，执行价格为50美元、期限为一年的欧式看跌期权价格为7美元，当前股价是49美元。下列哪一项是正确的（）

A.看涨期权和看跌期权都定价有误
B.看跌期权价格相对于看涨期权价格偏高
C.看涨期权价格相对于看跌期权价格偏高
D.以上都不是

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单项选择题

基于股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权有着相同的执行价格和到期日。在某一天上午10：00，看涨期权的价格是3美元，看跌期权的价格是4美元。上午10：01，信息到达市场，对股票价格或利率没有产生影响，但增加了波动性。最终看涨期权价格变为4.50美元。下列哪一项是正确的（）

A.看跌期权价格升至5.50美元
B.看跌期权价格降至2.00美元
C.可能对看跌期权价格没有影响
D.看跌期权价格升至6美元

单项选择题

基于股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元，期权价格为6美元，股票价格为51美元，连续复利的无风险利率为6%，到期时间为一年，已知该股票预计6个月后支付1美元的股息。若该股票一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元，那么该期权的价格是多少（）

A.3.06美元
B.1.12美元
C.6.97美元
D.8.97美元

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