基于股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权有着相同的执行价格和到期日。在某一天上午10：00，看涨期权的价格是3美元，看跌期权的价格是4美元。上午10：01，信息到达市场，对股票价格或利率没有产生影响，但增加了波动性。最终看涨期权价格变为4.50美元。下列哪一项是正确的（）

基于股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元，期权价格为6美元，股票价格为51美元，连续复利的无风险利率为6%，到期时间为一年，已知该股票预计6个月后支付1美元的股息。若该股票一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元，那么该期权的价格是多少（）

A.3.06美元
B.1.12美元
C.6.97美元
D.8.97美元

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不分红股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元，实际价格为6美元，股票价格为51美元，连续复利的无风险利率为6%，到期时间为一年。若该股票一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元，那么该期权的价格是多少（）

A.2.09美元
B.9.91美元
C.7.00美元
D.6.00美元

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