单项选择题

某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的标准差为1.5。那么，该证券组合的夏普指数为（）。

A.0.06
B.0.08
C.0.10
D.0.12

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的标准差为1。那么，根据夏普指数来评价，该证券组合的绩效（）。

A.不如市场绩效好
B.与市场绩效一样
C.好于市场绩效
D.无法评价
单项选择题
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.11，该证券组合的β值为1。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（）。

A.不如市场绩效好
B.与市场绩效一样
C.好于市场绩效
D.无法评价
相关试题