证券组合管理理论题库_证券组合管理理论试题_证券组合管理理论在线答题_证券组合管理理论搜题在线使用拍照解题

【判断题】 纯收益率掉换是着眼于短期的收益变动，而不是对长期内的收益率变动进...

【判断题】 所谓现金流量匹配，就是通过债券的组合管理，使得每一期从债券获得的...

【判断题】 久期表示按照现值计算投资者能够收回投资债券本金的年限，也就是债券...

【判断题】 当债券收益率出现较大幅度变化时，采用久期方法不能就债券价格对利率...

【判断题】 市场的实际情况表明，价格与收益率之间的关系经常是非线性的。（）

【判断题】 零息债券的久期等于其到期期限。（）

【判断题】 从事基金评价业务的评价机构对基金、基金管理人评级的更新间隔超过3...

【判断题】 从事基金评价业务的评价机构对基金、基金管理人单一指标排名的排名期...

【判断题】 从事基金评价业务的评价机构不能对生效不足6个月的基金进行评奖或单...

【判断题】 从事基金评价业务的评价机构可以对同一分类中包含少于10只的基金进...

【判断题】 与特雷诺指数和詹森指数不同，夏普指数的计算使用标准差而不是β。（）

【判断题】 一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好，而一个低的夏普指数表...

【判断题】 一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，...

【判断题】 夏普指数以证券市场线为基准。（）

【判断题】 特雷诺指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β...

【判断题】 评价组合业绩时，基于不同市场指数所得到的评估结果不同，也不具有可...

【判断题】 詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础。（）

【判断题】 评价组合业绩应本着 既要考虑组合收益的高低，也要考虑组合所承担风...

【判断题】 从经济学的角度讲，套利是指人们利用不同资产在不同市场间定价不一致...

【判断题】 在资产估值方面，资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误...

【判断题】 资本资产定价模型表明，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平...

【判断题】 评价组合业绩既要考虑组合收益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小。（）

【判断题】 当市场处于牛市时，应选择β系数较小的股票。（）

【判断题】 β系数可以用来衡量证券承担系统风险的大小。（）

【判断题】 证券市场线方程揭示任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系。（）

【判断题】 不同偏好投资者所选择的最优证券组合仅在风险投资金额占全部投资金额...

【判断题】 在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有...

【判断题】 资本资产定价模型的假设条件中包括可以卖空。（）

【判断题】 无差异曲线位置越靠上，其满意程度越高。（）

【判断题】 投资者的偏好通过无差异曲线来反映。（）

【判断题】 投资者的最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。（）

【判断题】 每个投资者的无差异曲线形成密布整个平面且可以相交的曲线簇。（）

【判断题】 根据有效组合的定义，有效组合不止一个。（）

【判断题】 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）...

【判断题】 共同偏好规则不能区分的是这样的两种证券组合A和B： ，且E（rB）>E...

【判断题】 可行域满足一个共同的特点：右边界必然向外凸或呈线性，即不会出现凹陷。（）

【判断题】 可行域满足一个共同的特点，即右边界必然向外凸或呈线性。（）

【判断题】 可供选择的证券有三种时，可能的投资组合仍是一条曲线。（）

【判断题】 相关系数p的值越小，组合线弯曲程度越高。（）

【判断题】 选择收益正相关的证券构建证券组合更能降低风险。（）

【判断题】 由证券A和证券B建立的证券组合一定位于连接A和B的直线或某一弯曲的曲...

【判断题】 一种证券或组合在均值标准差平面上的位置完全由该证券或组合的期望收...

【判断题】 证券A和B完全负相关，二者完全反向变化，同时买入两种证券可抵消风险。（）

【判断题】 随着计算机技术的发展，已开发出计算期望收益率和收益率方差的计算机...

【判断题】 20世纪60年代后，威廉·夏普提出了指数模型以简化计算多种证券组...

【判断题】 投资者可以根据自己对收益率和方差（风险）的偏好，选择自己最满意的...

【判断题】 选择不同的组合权数，可以得到不同的证券组合，从而得到不同的期望收...

【判断题】 期望收益值是可能的实际值与预测值的平均偏差达到最小（最优）的点估...

【判断题】 在实际中，我们经常使用历史数据来估计期望收益率。（）

【判断题】 马柯威茨的方法面临的最大问题是其计算量太大，尤其是在大规模的市场...

【判断题】 当今，多因素模型已被广泛应用在证券组合中普通股之间的投资分配上。（）

【判断题】 特雷诺提出的套利定价理论（APT）认为，只要任何一个投资者不能通过...

【判断题】 全社会资产投资是衡量投资规模的主要变量。（）

【判断题】 业绩评估不仅是证券组合管理过程的最后一个阶段，同时也可以看成是一...

【判断题】 当投资者改变对风险和回报的态度时，其可能对现有组合进行必要调整，...

【判断题】 组建证券投资组合是确定具体的证券投资品种和在各证券上的投资比例。（）

【判断题】 投资目标是指投资者在承担一定风险的前提下期望获得的投资收益率。（）

【判断题】 分散化投资既降低风险又提高收益。（）

【判断题】 投资收益是对承担风险的补偿。（）

【判断题】 分散化投资使非系统风险减少。（）

【判断题】 货币市场型证券组合是由各种货币市场工具构成的，如国库券、高信用登...

【判断题】 收入和增长混合型证券组合试图在基本收入与资本增长之间达到某种均衡...

【多项选择题】 现金流量匹配与资产免疫的区别有（）。

【多项选择题】 主动债券组合管理的方法是（）。

【多项选择题】 下列属于凸性特点的是（）。

【多项选择题】 下列不属于久期在投资实践中应用的是（）。

【多项选择题】 下列属于久期特性的是（）。

【多项选择题】 基金评价业务的评价内容（）。

【多项选择题】 基金评价业务中的评价人员应当满足的条件（）。

【多项选择题】 《证券投资基金评价业务管理暂行办法》中规定基金评价机构应当满足如...

【多项选择题】 下列属于特雷诺指数特性的有（）。

【多项选择题】 实际应用中应当注意评估指数（）。

【多项选择题】 业绩评估的不足有（）。

【多项选择题】 组合业绩评估者可以考察组合（）。

【多项选择题】 套利定价理论的几个基本假设包括（）。

【多项选择题】 A公司2009年每股股息为0.8元，预期今后每股股息将以每年10...

【多项选择题】 以下属于β系数含义的是（）。

【多项选择题】 下列属于β系数特点的是（）。

【多项选择题】 任意证券或组合的期望收益率由（）构成。

【多项选择题】 在均衡状态下，最优风险组合T等于市场组合M依据的事实是：投资者手中...

【多项选择题】 以下属于无差异曲线特性的是（）。

【多项选择题】 不能被共同偏好规则区分优劣的组合有（）。

【多项选择题】 关于下图中所显示的证券A与证券B，以下描述正确的有（）。

【多项选择题】 完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为40%、期望收益率...

【多项选择题】 在不允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按适...

【多项选择题】 假设证券A过去3年的实际收益率分别为50%、30%、10%，那么...

【多项选择题】 马柯威茨模型广泛应用于不同类型证券之间的投资分配上，如（）等。

【多项选择题】 1964年、1965年和1966年，（）三人几乎同时独立地提出了...

【多项选择题】 现代证券组合理论包括（）。

【多项选择题】 在构建证券投资组合时，投资者需要注意（）问题。

【多项选择题】 投资目标的确定应包括（）。

【多项选择题】 证券投资政策是投资者为实现投资目标应遵循的基本方针和基本准则，包括（）。

【多项选择题】 证券组合管理的意义在于（）。

【多项选择题】 以下有价证券能够带来基本收益的是（）。

【多项选择题】 追求市场平均收益水平的投资者会选择（）。

【单项选择题】 证券组合的标准差为（）。

【单项选择题】 则证券组合的期望收益为（）。

【单项选择题】 可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。

【单项选择题】 （）对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述。

【单项选择题】 假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总...