单项选择题

假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差( )。

A．大于零
B．等于零
C．等于两种证券标准差的和
D．等于1
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单项选择题
关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是( )。
A．一个只有两种资产的投资组合，当ρXY＝-1时两种资产属于完全负相关
B．一个只有两种资产的投资组合，当ρXY＝-1时两种资产属于正相关
C．一个只有两种资产的投资组合，当ρXY＝-1时两种资产属于不相关
D．一个只有两种资产的投资组合，当ρXY＝-1时两种资产属于完全正相关
单项选择题
基础条件见上题，计算证券A和证券B的收益分布的方差 和 为（）。

A．10/10000;24/10000
B．24/10000;54/10000
C．54/10000;34/10000
D．15/10000;24/10000
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