单项选择题

资产组合的收益—风险特征如图7-1所示，下列说法中错误的是（）。

A．ρ4对应的资产组合能最有效地降低风险
B．ρ4＜ρ3＜ρ2＜ρ1
C．ρ1对应的资产组合不可能降低风险
D．ρ1表示组成组合的两个资产不相关

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单项选择题
假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差( )。
A．大于零
B．等于零
C．等于两种证券标准差的和
D．等于1
单项选择题
关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是( )。
A．一个只有两种资产的投资组合，当ρXY＝-1时两种资产属于完全负相关
B．一个只有两种资产的投资组合，当ρXY＝-1时两种资产属于正相关
C．一个只有两种资产的投资组合，当ρXY＝-1时两种资产属于不相关
D．一个只有两种资产的投资组合，当ρXY＝-1时两种资产属于完全正相关
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