单项选择题

下列不属于股指期货套利方式中期现套利实施步骤的是( )。

A．套利机会转瞬即逝，所以无套利区间的计算应该及时完成
B．确定交易规模时应考虑预期的获利水平和交易规模大小对市场冲击的影响
C．先后进行股指期货合约和股票交易
D．套利头寸的了结有三种选择
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单项选择题
下列关于无风险套利机会存在的条件说法正确的是( )。
A．若两个不同资产组合的未来收益相同，但构造成本不同，则不存在无风险套利机会
B．若两个不同资产组合的未来收益相同，但构造成本不同，则存在无风险套利机会
C．若存在构造成本为零，但在所有可能状态下损益都不小于零的组合，且至少存在一种状态使该组合损益大于零，则不存在无风险套利机会
D．以上说法均不正确
单项选择题
目前某一基金的持仓股票组合的B。为1.2，如基金经理预测大盘将会下跌，他准备将组合的βF降至0.8，假设现货市值为1亿元，沪深300期货指数为3000点，则他可以在货市场卖空的合约份数为( )。
A．35份
B．-35份
C．36份
D．-36份
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