单项选择题

目前某一基金的持仓股票组合的B。为1.2，如基金经理预测大盘将会下跌，他准备将组合的βF降至0.8，假设现货市值为1亿元，沪深300期货指数为3000点，则他可以在货市场卖空的合约份数为( )。

A．35份
B．-35份
C．36份
D．-36份
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热门 试题

单项选择题
大多数套期保值者持有的股票并不与指数结构一致，因此，在股指期货套期保值中通常都采用( )方法。
A．互换套期保值交易
B．连续套期保值交易
C．系列套期保值交易
D．交叉套期保值交易
单项选择题
某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的p值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为( )。
A．-0.022
B．0
C．0.022
D．0.03
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