问答题
某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲、乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。假设资本资产定价模型成立。
要求: 计算A股票的必要收益率。
【参考答案】
A股票的必要收益率=8%+1.5×(12%-8%)=14%
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试题
问答题
当A证券与B证券的相关系数为0.5时,投资组合的标准差为12.11%,结合上题的计算结果回答以下问题:①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响
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问答题
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