甲、乙两只股票的相关资料如下：

股票	甲	乙
预期收益率	8%	10%
标准差	2%	3%

证券市场组合的收益率为12%，证券市场组合的标准差为0.6%，无风险收益率为5%。假定资本资产定价模型成立。
要求： 计算甲、乙两只股票β值；

【参考答案】

由于资本资产定价模型成立，则期望收益率=必要收益率 根据资本资产定价模型： 甲股票：8%=5%+β×(12%-5%)，则......

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