单项选择题
当前股票指数为2000点,3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每点50元),年波动率为30%,年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如表所示。
预期3个月内发生分红的成分股信息
权重(%)
分红日期(年)
分红(元)
A
2
0.08
1.5
B
3
0.16
2
该欧式期权的价值为______元。
A.2911.9
B.2914.9
C.2917.9
D.2918.9
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试题
单项选择题
在持有成本理论模型假设下,若F表示期货价格,S表示现货价格,W表示持有成本,R表示持有收益,那么期货价格可表示为______。
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B.F=S+W+R
C.F=S-W-R
D.F=S-W+R
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单项选择题
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B.(444.8,568.7)
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