单项选择题

  某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为______美元。

A.0.005
B.0.0016
C.0.0791
D.0.0324
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单项选择题
当前股票指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每点50元)，年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如表所示。 预期3个月内发生分红的成分股信息 权重(%) 分红日期(年) 分红(元) A 2 0.08 1.5 B 3 0.16 2 该欧式期权的价值为______元。
A.2911.9
B.2914.9
C.2917.9
D.2918.9
单项选择题
在持有成本理论模型假设下，若F表示期货价格，S表示现货价格，W表示持有成本，R表示持有收益，那么期货价格可表示为______。
A.F=S+W-R
B.F=S+W+R
C.F=S-W-R
D.F=S-W+R
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