单项选择题

假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为( )。

A．0.05%
B．0.04%
C．0.03%
D．0.02%
<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据 KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。
A．0.05
B．0.10
C．0.15
D．0.20。
单项选择题
假设X、Y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失，其相关系数为0.3，若同时对X、Y作相同的线性变化X1= 2X，Y1=2Y，则X1，和Y1的相关系数为( )。
A．0.3
B．0.6
C．0.09
D．0.15
相关试题