单项选择题

某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据 KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

A．0.05
B．0.10
C．0.15
D．0.20。
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单项选择题
假设X、Y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失，其相关系数为0.3，若同时对X、Y作相同的线性变化X1= 2X，Y1=2Y，则X1，和Y1的相关系数为( )。
A．0.3
B．0.6
C．0.09
D．0.15
单项选择题
ZETA信用风险分析模型中用来衡量流动性的指标是( )。
A．流动资产/总资产
B．流动资产/流动负债
C．(流动资产—流动负债)/总资产
D．流动负债/总资产
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