单项选择题

将收益标准差作为风险量度的方法是( )。

A．VaR方法
B．名义值法
C．波动性方法
D．敏感性方法
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单项选择题
下列关于VaR的描述中，错误的是( )。
A．其含义是在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失
B．其字面解释是指“处于风险中的价值”
C．描述了在一个给定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少
D．VaR与波动性方法没有任何联系
单项选择题
( )年，30国集团(G30，Group of Thirty)把VaR作为处理衍生工具的“最佳典范”方法进行推广。
A．1988
B．1992
C．1993
D．1996
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