单项选择题

某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是（）。

A．该期权处于实值状态
B．该期权的内在价值为2元
C．该期权的时间溢价为3.5元
D．买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

多项选择题
对于时间选择期权，如果一个项目在时间上不能延续，只能立即执行或放弃，则下列说法正确的有（）。

A．它是马上到期的看跌期权
B．项目的投资成本是期权执行价格
C．项目的未来现金流量的现值是期权标的资产的现行价格
D．如果该现值大于投资成本，看涨期权的收益就是项目的净现值
多项选择题
期权估价原理包括（）。

A．复制原理
B．线性回归原理
C．套期保值原理
D．风险中性原理
相关试题