单项选择题

下列选项关于美式看涨期权的说法中，不正确的是（）。

A．对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克一斯科尔斯模型进行估价
B．在不派发股利的情况下，美式看涨期权的价值与距到期日的时间长短有关
C．在不派发股利的情况下，美式看涨期权提前执行将使持有者放弃了期权价值，但并没有失去货币的时间价值
D．在不派发股利的情况下，美式看涨期权不提前执行，则美式期权与欧式期权相同

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热门试题

单项选择题

如果一个项目在时间上不能延迟，只能立即投资或者永远放弃，那么，它就是（）。

A．马上到期的看跌期权
B．马上到期的看涨期权
C．已到期的看跌期权
D．已到期的看涨期权

单项选择题

下列关于二叉树模型的说法中，错误的是（）。

A．二叉树方法得到的是近似值
B．不同的期数划分，可以得到不同的近似值
C．期数越多，计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果的差额越大
D．如果继续增加分割的期数，就可以使期权价值更接近实际