单项选择题
A.马上到期的看跌期权 B.马上到期的看涨期权 C.已到期的看跌期权 D.已到期的看涨期权
A.二叉树方法得到的是近似值 B.不同的期数划分,可以得到不同的近似值 C.期数越多,计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果的差额越大 D.如果继续增加分割的期数,就可以使期权价值更接近实际
A.复制原理 B.线性回归原理 C.套期保值原理 D.风险中性原理