单项选择题

下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，不正确的是( )。

A．不能预测突发事件的风险
B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D．充分度量了非线性金融厂具的风险
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单项选择题
与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。
A．特殊性、非盈利性和可转化性
B．普遍性、非盈利性和可转化性
C．特殊性、盈利性和不可转化性
D．普遍性、盈利性和不可转化性
单项选择题
假设W0为资产组合初始投资额，R为计算期间的投资回报率，W为期末资产组合的价值，R、W都是随机变量。假设R的均值为μ，标准差为σ，W*为W在置信水平c下的最小价值，W*对应的投资回报率为R*，则均值VaR的正确公式为( )。
A．-W<SUB>0</SUB>R<SUP>*</SUP>
B．-W<SUB>0</SUB>(R<SUP>*</SUP>-μ)
C．W<SUB>0</SUB>R<SUP>*</SUP>
D．W<SUB>0</SUB>(R<SUP>*</SUP>-μ)
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