单项选择题

假设W0为资产组合初始投资额，R为计算期间的投资回报率，W为期末资产组合的价值，R、W都是随机变量。假设R的均值为μ，标准差为σ，W*为W在置信水平c下的最小价值，W*对应的投资回报率为R*，则均值VaR的正确公式为( )。

A．-W<SUB>0</SUB>R<SUP>*</SUP>
B．-W<SUB>0</SUB>(R<SUP>*</SUP>-μ)
C．W<SUB>0</SUB>R<SUP>*</SUP>
D．W<SUB>0</SUB>(R<SUP>*</SUP>-μ)
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单项选择题
市场操纵和影响价格的不当行为属于( )。
A．失职违规
B．共谋犯罪
C．滥用授权
D．内部欺诈
单项选择题
商业银行的市场风险管理组织框架中，( )。
A．包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级
B．董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程
C．高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任
D．承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门
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