单项选择题

  若中证500指数为8800点，指数年股息率为3%，无风险利率为6%，根据持有成本模型，则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为______点。

A.9240
B.8933
C.9068
D.9328
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单项选择题
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权定价公式，某对应的欧式看跌期权价格为______元。
A.2.99
B.3.63
C.4.06
D.3.76
单项选择题
对于固定利率支付方来说，在利率互换合约签订时，互换合约价值______。
A.小于零
B.不确定
C.大于零
D.等于零
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