单项选择题

  假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑澳元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，根据持有成本模型，该外汇期货合约理论价格为______。(参考公式：F=S×e(Rd-Rf)×T)

A.0.808
B.0.782
C.0.824
D.0.792
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单项选择题
若中证500指数为8800点，指数年股息率为3%，无风险利率为6%，根据持有成本模型，则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为______点。
A.9240
B.8933
C.9068
D.9328
单项选择题
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权定价公式，某对应的欧式看跌期权价格为______元。
A.2.99
B.3.63
C.4.06
D.3.76
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