单项选择题

  某看涨期权，期权价格为0.08元，6个月后到期，其Theta=-0.2。在其他条件不变的情况下，1个月后，则期权理论价格将变化______元。

A.6.3
B.0.063
C.0.63
D.0.006
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单项选择题
某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为2000点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6%，则该远期合约的理论点位为（）。

A.2015.5
B.2045.5
C.2455.5
D.2055
单项选择题
对于消费类资产的商品远期或期货，期货定价公式一般满足______。
A.F＞S+W-R
B.F=S+W-R
C.F＜S+W-R
D.F≥S+W-R
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