单项选择题

某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为2000点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6%，则该远期合约的理论点位为（）。

A.2015.5
B.2045.5
C.2455.5
D.2055

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热门 试题

单项选择题
对于消费类资产的商品远期或期货，期货定价公式一般满足______。
A.F＞S+W-R
B.F=S+W-R
C.F＜S+W-R
D.F≥S+W-R
单项选择题
某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为______美元。
A.0.005
B.0.0016
C.0.0791
D.0.0324
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