单项选择题

假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，则该组合的年VaR可以经计算得到为( )。

A．1000万美元
B．282.84万美元
C．3464.1万美元
D．12000万美元
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单项选择题
如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这是( )。
A．基准风险
B．收益率曲线风险
C．重新定价风险
D．期权性风险
单项选择题
Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从( )分布。
A．正态
B．均匀
C．泊松
D．指数
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