单项选择题

Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从( )分布。

A．正态
B．均匀
C．泊松
D．指数
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热门 试题

单项选择题
根据非预期损失占比，商业银行应当分配给关注类贷款的经济资本为( )亿元。
A．9
B．18
C．15
D．12
单项选择题
以下关于(c)处的说法，正确的是( )。
A．(c)处应填入“适用于上市公司”
B．(c)处所对应的模型运用了Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率
C．(c)处所对应的模型核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D．(c)处所对应的模型核心在于假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
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