判断题
计算VaR时,需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型,由于需要明确它们之间的数学表达式,所以这些关系都是线性的。
【参考答案】
错误
(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
点击查看答案&解析
<上一题
目录
下一题>
热门
试题
判断题
较大的置信水平α%的选择意味着希望在对极端事件进行预测时失败的可能性更小。
点击查看答案&解析
判断题
在风险度量的在险价值计算中,ΔⅡ是一个常量。
点击查看答案&解析
相关试题
上题中的对冲方案也存在不足之处,则下列方...
用敏感性分析的方法,则该期权的Delta是_...
计算VaR时,流动性强的资产可以每星期或每...
假如合约到期时铜期货价格上涨到70000...
如果选择C@40000这个行权价进行对冲...