多项选择题

计算VaR的蒙特卡罗模拟法具有很多优点，包括( )。

A．可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险
B．可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景
C．可以计算信用风险
D．计算所需样本数据少，简化了计算量
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多项选择题
关于VaR，下列说法正确的有( )。
A．VaR描述了“在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值”
B．VaR是描述市场在任何情况下可能出现的最大损失
C．市场有时会出现令人意想不到的突发事件，这些事件会导致投资资产出现巨大损失，而这种损失是VaR很难测量到的
D．VaR方法的最大优点就是提供了一个统一的方法来测量风险，把风险管理中所涉及的主要方面——投资组合价值的潜在损失用货币单位来表达，简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险
多项选择题
VaR模型来自于两种金融理论的融合，分别是( )。
A．对风险因素的统计分析
B．证券组合理论
C．MM理论
D．资产定价和资产敏感性分析方法
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